A maioria dos comerciantes estão cientes das duas abordagens amplamente conhecidas utilizadas para analisar um mercado, a análise fundamental E análise técnica. Muitos métodos diferentes podem ser usados em cada abordagem, mas, em geral, a análise fundamental está relacionada com a questão de por que algo no mercado acontecerá, ea análise técnica tenta responder à pergunta de quando algo acontecerá. Há, no entanto, uma terceira abordagem para analisar um mercado. Ele combina o melhor da análise fundamental e técnica em uma abordagem singular que responde a ambas as questões de 8220why8221 e 8220when8221 simultaneamente esta metodologia é chamada análise de propagação de volume. O objetivo deste artigo é apresentar essa metodologia à comunidade comercial, delinear sua história, definir os mercados e prazos em que trabalha e descrever por que ele funciona tão bem. O que é Análise de Volume Spread A análise de spread de volume (VSA) procura estabelecer a causa dos movimentos de preços. O 8220cause8221 é simplesmente o desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado, que é criado pela atividade de operadores profissionais (dinheiro inteligente). Quem são esses operadores profissionais Em qualquer negócio onde há dinheiro envolvido e lucros para fazer, existem profissionais. Há negociantes de carro profissionais, comerciantes de diamantes e negociantes de arte, bem como muitos outros em indústrias não relacionadas. Todos esses profissionais têm uma coisa em mente que precisam para fazer um lucro de uma diferença de preço para permanecer no negócio. Os mercados financeiros não são diferentes. Os médicos são coletivamente conhecidos como profissionais, mas eles se especializam em certas áreas da medicina, os mercados financeiros têm profissionais especializados em certos instrumentos também: estoques, grãos, forex, etc A atividade desses operadores profissionais, e mais importante, as suas verdadeiras intenções , São claramente mostradas em um gráfico de preços se o comerciante sabe como lê-los. VSA analisa a inter-relação entre três variáveis no gráfico, a fim de determinar o equilíbrio entre a oferta ea procura, bem como a provável direção a curto prazo do mercado. Essas variáveis são a quantidade de volume em uma barra de preços, o spread de preços ou a faixa dessa barra (não confunda isso com o spread bid / ask) eo preço de fechamento na propagação dessa barra (veja Figura 1). Com estas três informações, um comerciante devidamente treinado verá claramente se o mercado está em uma das quatro fases do mercado: acumulação (pense na compra profissional a preços de atacado), mark-up, distribuição (venda profissional a preços de varejo) ou Mark-down A importância ea importância do volume parece pouco compreendida pela maioria dos comerciantes não profissionais. Talvez isto seja porque há muito pouca informação e ensino limitado disponível nesta parte vital da análise de gráfico. Interpretar um gráfico de preços sem volume é semelhante a comprar um automóvel sem um tanque de gasolina. Para a análise correta do volume, é preciso perceber que a informação do volume gravado contém apenas metade do significado necessário para se chegar a uma análise correta. A outra metade do significado é encontrada no spread de preço (intervalo). Volume indica sempre a quantidade de atividade que está acontecendo, eo spread de preço correspondente mostra a movimentação de preço nesse volume. Alguns indicadores técnicos tentam combinar volumes e movimentos de preços em conjunto, mas esta abordagem tem suas limitações, por vezes, o mercado vai subir em volume elevado, mas pode fazer exatamente o mesmo em baixo volume. Os preços podem de repente ir lateralmente, ou mesmo cair, em exatamente o mesmo volume Portanto, existem obviamente outros fatores no trabalho em um gráfico de preços. Uma é a lei da oferta e da demanda. Isto é o que VSA identifica tão claramente em um gráfico: Um desequilíbrio da oferta e do mercado tem que cair um desequilíbrio da demanda eo mercado tem que subir. A análise inteligente da propagação do volume tem um pedigree longo e provado VSA é a melhoria em cima do ensino original de Richard D. Wyckoff, que começou como um corredor conservado em estoque na idade de 15 em 1888. Em 1911, Wyckoff estava publicando suas previsões semanais, e em A altura de sua popularidade, foi rumores de que ele tinha mais de 200.000 assinantes. Em 1931 ele publicou seu curso por correspondência, que ainda está disponível hoje. Na verdade, o método Wyckoff é oferecido como parte do currículo de pós-graduação na Golden Gate University em San Francisco. Wyckoff é dito para discordar com os analistas de mercado que negociaram das formações da carta que indicariam se comprar ou vender. Ele estimou que técnicas de análise mecânica ou matemática não tinham nenhuma chance de competir com boa formação e julgamento praticado. Tom Williams, um ex-comerciante sindicato (operador profissional no mercado acionário) por 15 anos nos anos 1960 e 1970, reforçou o trabalho iniciado por Wyckoff. Williams desenvolveu ainda mais a importância do spread de preços e sua relação com o volume eo fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitiu desenvolver sua metodologia. Ele foi capaz de monitorar os efeitos da atividade comercial do sindicato no gráfico de preços. Como resultado, ele foi capaz de discernir quais os resultantes gyrations preço derivado da ação syndicate8217s sobre as várias ações que estavam comprando e vendendo. Em 1993, Williams disponibilizou seu trabalho ao público quando publicou sua metodologia em um livro intitulado Master the Markets. Smart Volume Spread Analysis é uma abordagem universal para análise de gráficos Assim como Wyckoff8217s abordagem foi universal em sua aplicação a todos os mercados, o mesmo é verdade para VSA. Ele funciona em todos os mercados e em todos os prazos, desde que o comerciante pode obter um histograma de volume no gráfico. Em alguns mercados, este será volume negociado real, como é com ações individuais, mas em outros mercados o comerciante terá acesso ao volume baseado em carrapatos, como é o caso com forex. Como o mercado de câmbio não é negociado a partir de uma troca centralizada, números de volume negociados verdadeiros não estão disponíveis, mas isso não significa que o comerciante não pode analisar o volume no mercado forex, ele simplesmente exige que o volume baseado em carrapatos seja usado em vez disso. Pense no volume como a quantidade de atividade em cada barra individual. Se houver muita atividade nessa barra de preço, então o comerciante objetivamente sabe que o operador profissional está fortemente envolvido se houver pouca atividade, em seguida, o profissional está se retirando do movimento. Cada cenário pode ter implicações para o equilíbrio oferta / demanda no gráfico e pode ajudar o comerciante a determinar a direção do mercado é susceptível de se mover no curto a médio prazo. Um exemplo forex será mostrado mais adiante neste artigo. Assim como a VSA é uma abordagem universal para todos os mercados, esta metodologia funciona igualmente bem em todos os prazos. Não faz diferença se o comerciante está olhando para um gráfico de 3 minutos, ou se os gráficos diários ou semanais estão sendo analisados 8212 os princípios envolvidos permanecem os mesmos. Obviamente, se a oferta estiver presente em um gráfico de 3 minutos, o movimento descendente resultante será de uma magnitude menor do que o fornecimento mostrando-se em um gráfico semanal, mas o resultado do excesso de oferta em um gráfico é o mesmo em ambos os casos se houver Muito, então o mercado deve cair. Por que Smart Volume Spread Analysis Works Cada mercado move-se na oferta e demanda: Fornecimento de operadores profissionais e demanda de operadores profissionais. Se houver mais compra do que venda, em seguida, o mercado vai subir. Se houver mais vendas do que comprando, o mercado se moverá para baixo. Antes que alguém tenha a impressão de que os mercados são fáceis de ler, no entanto, há muito mais acontecendo em segundo plano do que esta lógica simples. Esta é a parte importante de que a maioria dos comerciantes não-profissionais são inconscientes O princípio subjacente acima afirmado é correto no entanto, oferta e demanda realmente funcionam nos mercados de forma bastante diferente. Para um mercado de tendência para cima, deve haver mais compra do que vender, mas a compra não é a parte mais importante da equação como o preço sobe. Para que uma verdadeira tendência de alta ocorra, tem de haver uma ausência de grandes vendas (suprimentos) atingindo o mercado. Uma vez que não há venda substancial para parar o movimento para cima, o mercado pode continuar. O que a maioria dos comerciantes são completamente inconscientes de é que a compra substancial já ocorreu em níveis mais baixos como parte da fase de acumulação. E as compras substanciais dos operadores profissionais realmente aparece no gráfico como um down bar / s com um pico de volume. VSA ensina que a força em um mercado é mostrada em barras para baixo e fraqueza é mostrado em barras. Este é o oposto do que a maioria dos comerciantes pensam que sabem como a verdade do mercado. Para uma verdadeira tendência de baixa ocorrer, deve haver uma falta de compra substancial (demanda) para suportar o preço. Os únicos comerciantes que podem fornecer este nível de compra são os operadores profissionais, mas eles têm vendido a preços mais elevados anteriormente no gráfico durante a fase de distribuição do mercado. A venda profissional é mostrada no gráfico de preços durante um bar / s com um pico de volume, fraqueza aparece em barras. Uma vez que há agora muito pouca compra ocorrendo, o mercado continua a cair até a marca estabelece fase é longo. O operador profissional compra na venda que é quase sempre criado pelo lançamento de más notícias esta má notícia vai incentivar o público em massa (rebanho) para vender (quase sempre por uma perda). Esta compra profissional acontece em barras para baixo. Esta atividade tem acontecido há mais de 100 anos, mas a maioria dos comerciantes de varejo permaneceram desinformados sobre isso até agora. VSA at Work Let8217s agora olhar para um exemplo claro de Smart Volume Spread Analysis em Ação. Nada que você vê neste gráfico foi escolhido cereja ou repintado. Smart Trader e VSA por definição não podem repintar. Um comerciante devidamente treinado entende instantaneamente que quando a barra fecha no meio como este, com volume maciço, significa uma transferência de propriedade dos profissionais para o que VSA refere-se como detentores 8220weak, 8221 comerciantes que irão Em breve estar no lado errado do comércio. Pense na analogia usada anteriormente neste artigo, este é o operador profissional 8220selling em retail8221 (distribuição) quando mais cedo eles estabeleceram suas posições por 8220buying em wholesale8221 (acumulação). Na barra etiquetada 2, outra vez nós temos mais vendendo dos profissionais porque terminam a transferência da posse às mãos fracas. O comerciante treinado pode ver isso como a barra rotulada 3 está fechando agora mais baixo, confirmando que havia um grande bloco de venda na barra anterior. Don8217t Seja parte do rebanho Let8217s revisão o que aconteceu no gráfico de preços aqui. O dinheiro profissional vendeu suas explorações ao público de massa chamado 8220herd8221 ou 8220weak detentores. 8221 Os profissionais vendidos a curto e os novos compradores estão bloqueados em uma má posição. Como o preço pode continuar mais alto quando o dinheiro profissional ganha preços mais altos e não há mais compradores disponíveis para comprar. Com nenhum comprador deixado para suportar o preço, o preço cai enquanto o gráfico prossegue no processo de redução de marca (Figura 3). Para explicar por que os preços caem em qualquer mercado, os preços referem-se a uma declaração anterior: 8220Para que uma verdadeira tendência de baixa ocorra, deve haver uma falta de compra substancial (demanda) para suportar o preço. Os únicos comerciantes que podem fornecer este nível de compra são os operadores profissionais, mas eles têm vendido a níveis de preços mais elevados anteriormente no gráfico, durante a fase de distribuição do mercado.8221 Quando o preço cai suficientemente longe , O operador profissional irá agora entrar no mercado e comprar (a preços de atacado) dos 8220 titulares, 8221 que são forçados a vender com uma perda substancial, eo ciclo vai se repetir uma e outra vez. Esta é a forma como todos os mercados funcionam Porque operadores profissionais especializados em muitos mercados diferentes e diferentes prazos, esta mesma seqüência de eventos se desenrolam em gráficos de preços de todas as durações. Analisamos um gráfico de 30 minutos neste artigo, mas poderia ser tão facilmente um gráfico semanal. O mercado que olhamos foi forex, mas a análise de spread de volume funciona tão bem em ações, futuros e commodities. VSA é uma metodologia de análise de mercado que alerta o comerciante para as duas questões mais importantes que eles devem saber as respostas a fim de operar com sucesso 8212 porquê e quando. Por que os mercados movem-se baseiam-se na oferta e demanda dos operadores profissionais e quando eles se movem podem ser expandidos uma vez que o comerciante tem uma compreensão mais aprofundada da análise de spread de volume. Informações sobre Smart Volume Spread Analysis, incluindo gráficos simples de ler e exemplos de comércio real são publicados no nosso site Aqui eu sou um grande negócio VSA é uma ótima maneira de ler volume e propagação de velas. Juntamente com a ação de preço em áreas de apoio / resistência anterior que forma uma ótima maneira de comércio Excelente gráfico e comentário como sempre Malcolm. Para aqueles novos a VSA e seus termos seguirem mal ao gráfico de Mals com uma explicação breve dos termos que menciona em sua carta eo que significam: Esforço para levantar a barra. Isso é normalmente encontrado no início de uma fase de marcação e é um sinal de alta. Estes podem ser encontrados no topo de um Upmove como o dinheiro Smart faz um último esforço para mover o preço para o máximo. Parando Volume. Este será um downbar durante um fechamento do tempo bearish para o alto acompanhado do volume elevado. Um volume de parada normalmente indica que o dinheiro inteligente está absorvendo a oferta, que é uma indicação de que eles são Bullish no mercado. Assim, podemos esperar uma inversão na tendência de baixa. PS: Eu estarei editando o primeiro post em breve para incluir um número de recursos para aqueles interessados em aprender VSA incluindo fundo sobre os métodos e uma lista completa de todos os termos eo que eles significam. Eu sou um negócio muito grande eu olho para a frente a alguma discussão do volume. Eu troco puramente fora da ação do preço e olho ao volume para sinais da confirmação quando os movimentos se tornam. Eu faço em outros mercados de qualquer maneira. Eu sempre pensei que os números de volume Forex não eram confiáveis porque, devido ao sistema descentralizado dos mercados de moeda, o volume não é relatado Ou você está usando algo como ATR para medir a mudança na faixa de aproximar o volume Eu li a correlação entre o volume e Um ATR de 1 dia é mais de 0,8 em um artigo recente do Forex. Na ausência de dados Volume, são utilizados dados de carrapatos. Vou compilar uma lista do que muitos acham que são os melhores indicadores e uma idéia aproximada de como eles são usados, mas lembre-se que você só realmente precisa de volume para o comércio vsa. A melhor coisa que você pode fazer por agora é mergulhar-se no livro publicado no meu primeiro post e quando você está feito lê-lo. Lê-lo novamente. Eu também espero portar os arquivos NT em MT4 como eles servem como uma excelente ferramenta visual para identificar os sinais vsa básica, mas não tenho certeza quanto tempo vai demorar. O indicador postado por Vantage (acima) também é muito útil. Eu sou um grande negócioVSA (tradeguider e VPA convertido em MT4) Membro Comercial Inscrito em setembro de 2008 911 Posts VSA BetterampTickSeparatVolumeH istogram. ex4 Este código mostra Better volume. E também mostra a diferença de carrapatos pelo histograma laranja (diferença entre comprar e vender o volume de carrapatos). Eu acho que o resto (parte textual é auto explicativo) VSATickDifferenceSignals ampDivergence. ex4 Este código também olha para as diferenças de volume tick. Mas desta vez parece apenas a diferença na barra atual. Se o volume é duplo o tamanho do volume para baixo que lhe dá um sinal para comprar (verde), e se o volume é o dobro do volume do volume é um sinal de venda (vermelho). Eu fiz algumas estatísticas e mais das 65 vezes quando este cenário acontece a tendência vai continuar (próxima barra) da mesma maneira. Divergência é outra linha doted, e mostra uma div entre volume e preço de acordo com as regras VSA VSA SpreadampWickHistogram. ex4 Este é simples e mostra uma posição de barra (pontos superiores) no topo do histograma branco. Cal mais baixo e histograma vermelho mostra um tamanho de pavio. Doted linha cinza é propagação média VPAMT4.ex4 Este é um converso de VPA. afl para MT4. É aquela no canto superior do gráfico (textual) com puro Volume e análise de preços com explicações das barras. O que é VSA (análise de spread de volume) tudo sobre Volume Spread Analysis é uma metodologia comprovada de análise de mercados financeiros. Desenvolvido pela primeira vez por Richard D. Wyckoff, um dos mais bem sucedidos comerciantes de Wall Street de todos os tempos, nos anos 1900, e aperfeiçoado por Tom Williams, durante o tempo em que ele era um comerciante sindicato por 15 anos, baseado em Londres nos anos 1960-1970. Outros muito bem sucedidos comerciantes de Wall Street como William ONeill usá-lo também. Seu baseado na oferta e demanda, que governa qualquer mercado, e não qualquer outra coisa: sem indicadores técnicos, sem padrões de preços, apenas preço puro e ação de volume. Qualquer negócio onde há dinheiro a ser feita lá são profissionais: A arte tem comerciantes profissionais, poker tem jogadores profissionais, apostas tem profissionais melhores, e da mesma forma os mercados financeiros têm comerciantes profissionais. Ser bem sucedido nos mercados é toda sobre seguir os passos dos tubarões deste jogo: operadores do mercado, comerciantes do poço, comerciantes, comerciantes do sindicato e comerciantes profissionais superiores. O objetivo da VSA é mostrar o que os profissionais estão fazendo, analisando os movimentos de preços e os volumes, e lucrar com esse conhecimento. Veja alguns exemplos: no top ouro em setembro / 2011, houve grande oferta - os detentores fortes (profissionais ) Despejaram seus estoques futuros de ouro nos detentores fracos (o público), e é visível por alto volume e lento aumento de preços, típico de uma distribuição. No topo de 2008 do mercado de ações americano, houve também distribuição e falta de demanda a preços mais altos antes do mercado de urso começar. O princípio se aplica a qualquer mercado em qualquer período de tempo, e você vê as mesmas configurações exatas. No forex, você pode usar volumes tick, uma vez que também mede igualmente bem a atividade do mercado. Análise VSA totalmente automática e completa Análise bar-por-barra precisa, em vários prazos Scanner de fundo Aplicável a qualquer mercado em qualquer período de tempo Muito simples de usar Alertas, e-mail e notificações push do Metatrader Indicador não repintado , Ou falta de oferta / barra de demanda é marcada com uma cor específica. Analítica Trader automaticamente varre o cronograma atual e os dois cronogramas acima do atual para esses sinais, e marca tudo o que encontra no gráfico atual, para que você obtenha uma análise multi-timeframe em apenas um gráfico. Estes irão apontar reversões de mercado com uma taxa de precisão de 75-80. O fundo analisa a tendência e sinais VSA, e diz-lhe o consenso de opinião dos comerciantes institucionais e profissionais. Isso basicamente irá dizer-lhe em que lado do mercado você deve ser: você nunca quer negociar contra o dinheiro inteligente O fundo também irá dizer-lhe o peso que você deve dar aos sinais de demanda ou oferta que o mercado está gerando. É VSA adequado para os comerciantes que ainda não ouviu falar de Volume Spread Analysis (VSA) Claro que o indicador marca todas as barras importantes, calcula o fundo automaticamente, para que você não precisa se preocupar sobre como é feito. Como o Analytical Trader pode ajudar os comerciantes da VSA Acelera a aprendizagem da VSA: se houver uma barra VSA, este indicador a desenhará. Marcando cada barra importante, e dizendo-lhe como o fundo é como, é quase como ter um professor ao seu lado ensinando-lhe sobre o que você deve procurar. Você também pode comparar sua própria análise analítica comerciante análise. O que torna o Analytical Trader diferente de outros produtos VSA Os indicadores VSA que tentamos, claramente não foram verificados por um comerciante da VSA nem foram programados com o mínimo cuidado. Eles desenham quase todas as barras como oferta ou demanda, o que é inconsistente com VSA, e recebendo sinais mistos consistentemente não ajuda a negociação, não importa como você olha para ele. Há também aqueles tipos de repintura, que convenientemente apagar ou desenhar barras quando a ação já desenvolvido: bom para o marketing do produto, inútil para a negociação. Em contraste, Analytical Trader é não-pintura, marca as barras importantes, que acontecem para prever um monte de topos e fundos no mercado e fornece-lhe uma análise de fundo precisa como um comerciante experiente VSA faria. Trabalha com volumes de carrapatos Sim, o volume de carrapatos funciona da mesma maneira que o volume real como VSA, pois mede a atividade no mercado. Além de sua alta correlação com os volumes reais em futuros, como corretores recolher dados de volume de muitos outros corretores. Imagem anexa (clique para ampliar) Imagem anexa (clique para ampliar) Você poderia explicar um pouco mais sobre o quotbackgroundquot e quotimmediatequot indicadores na parte superior da tela. O que eles estão medindo, eo que eles devem ler se ir curto ou longo Obrigado. O módulo de fundo leva em consideração o histórico de mercado recente, ou seja, os sinais e tendências VSA, e indica se é otimista (luz azul / verde), neutro (branco) ou bearish (amarelo escuro / vermelho) para cada período de tempo. Por exemplo, se houver muita compra recentemente, provavelmente o background será otimista. Você pode usá-lo um filtro para ir longo ou curto: Eu uso a regra de que o cronograma atual eo acima deve ser otimista (ou pelo menos um deles bullish) se estou indo longo, e de outra forma para shorts. O imediato aponta para fora se a última barra era bullish (verde) ou bearish (vermelho) para cada frame de tempo. Ele pode ser usado para analisar rapidamente períodos de tempo nos quais houve força ou fraqueza recente, juntamente com o módulo de fundo. Sinta-se livre para postar mais perguntas que você possa ter, ou você pode consultar o manual do usuário eo guia do usuário, se desejar. Oi, Não há necessidade de demonstração. Eu entendo porque a demonstração não é uma opção, mas um esquema de preços alternativo seria uma boa idéia. Lotes de trading-SW empresas fornecem subscrição opção mensal. Ele dá ao cliente uma opção para experimentar o produto a um preço razoável. No seu caso que seria de cerca de 30 usd / mês, o que permitiria cliente para experimentar primeiro o produto a baixo custo e se ele está feliz comprar a licença de tempo de vida. Neste caso, todos estão felizes direito Postando gráficos não é o mesmo que o teste de frente é que Desculpe pelo atraso na resposta. Desculpe, mas infelizmente a loja estava usando (MQL5) doesnt permitir uma opção de leasing. Olá. Seu indicador parece bom. Você experimentá-lo em exóticos eu comércio exóticos como NOK e SEK no prazo diário, porque os spreads são muito altos para trocá-los intraday. Yes ele funciona igualmente bem nesses pares, como faz em pares principais e menores como GBP / NZD e AUD / CAD.
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